Не успел прочесть, надпись исчезла, кто скажет, что там надо было делать с моим брандмауером?

Добавить в исключения всю папку панзар в антивирусе и фаерволе, ну и в брендмауере тоже, но он сам должен спрашивать.

Совершенно верно.
Если вам не показывалось каких-либо окон с запросом на подтверждение того или иного действия, лучше зайдите в раздел исключений антивируса, интернет-экрана и добавьте в исключения папку с игрой.